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SUMMARY:システムトレードのための～ベータ値から導く「順張り」と「逆張り」の相性
DESCRIPTION:1月22日に「エクセルを使ったロボアドバイザーと自動売買ロボット」のセミナーを開催した小笠原講師による第二弾！\nシステムトレードのロジックを検討する上で、最初にテーマになるのが、順張りシグナルか逆張りシグナルにするかです。一般的に勝率は低いが、トレンドが発生した時の収益率の高い順張り。一方で幅はとれないが、勝率が高いとされる逆張り。この両方を上手く使えたら・・と誰もが考えるところです。\n\n今回は、順張りが有効な銘柄群と逆張りが有効な銘柄群を分類し、双方のパフォーマンスと投資リスクについて検証していきたいと思います。\n\n自動売買に興味のある人、投資パフォーマンスを安定させたい人、仕事が忙しくてマーケットを見てられない人にご参加いただければ幸いです。\n\n\n＜講師＞\n小笠原聖史（おがさはらさとし）社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員\n\n大阪証券取引所、ネット証券、野村證券を経て、2015年からヘッジファンドを運営。\n大手証券では、店頭FXの対顧客および対銀行の自動売買ロジックを構築、2010年4月から2015年2月まで運営・管理を担当。\n構築した自動売買ロジックの営業日ベースでの勝率は約98％を記録。\nまた、同期間、日経平均先物・オプション口座の顧客リスク管理を担当、損失を未然に防止するためのリスク管理手法を構築。\n\n視聴はこちら　　　　　　＊申し込みは不要です。開催時間になりましたら上のボタンからご入室ください。
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CATEGORIES:日本株
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